Speicherort bei Downloads wählen

Normalerweise kann ich doch beim Klick auf einen Downloadlink im darauf öffnednen Fenster wählen, wo ich die Datei speichern möchte.
Bei mir ist sehr häufig diese Auswahlmöglichkeit bzw das Fenster nicht vorhanden. Der Download startet dann sofort und speichert im Ordner "Temp.Internet Files"
Liegt dies an WinRar oder an XP ?